Crypto Trading 101: Die Divergenz der gleitenden Durchschnittskonvergenz
Einfache Handelsmethoden wie der Trendfolgeansatz funktionieren am besten beim Handel mit Kryptowährungen oder Finanzmärkten im Allgemeinen.
Während mehrere technische Indikatoren dabei helfen, Veränderungen der Stärke, des Momentums und der Dauer eines Trends zu erkennen, ist keiner einfacher und wird häufiger verwendet als die Moving Average Convergence Divergence (MACD).
Von Definition, der MACD “verwandelt zwei trendfolgende Indikatoren, gleitende Durchschnitte, in einen Momentum-Oszillator, indem er den längeren gleitenden Durchschnitt vom kürzeren gleitenden Durchschnitt subtrahiert.”
Da der MACD ein „trendfollowing“ oder „lagging“ Indikator ist, verfolgt er bereits stattgefundene Preisereignisse, um die Stärke des aktuellen Trends abzuschätzen.
Wie bei den meisten Indikatoren wird Geld jedoch dadurch verdient, dass man versteht, wie man den Indikator verwendet, anstatt wie er funktioniert, aber es lohnt sich, das Innenleben des MACD zu erklären, damit Sie eine Vorstellung davon bekommen, warum er ein so beliebter Indikator ist.
Aufbau des MACD
Der MACD-Indikator besteht aus drei Hauptkomponenten: der MACD-Linie (Blau Oszillator), die Signalleitung (Orange Oszillator) und das Histogramm.
- Die MACD-Linie besteht aus dem exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA) über 12 Perioden minus dem EMA über 26 Perioden.
- Die Signallinie ist der 9-Perioden-EMA der MACD-Linie.
- Das Histogramm zeigt die Differenz zwischen der MACD-Linie und der Signallinie.
Die Erklärung mag schwer zu verstehen sein, aber der MACD ist einer der am einfachsten zu verwendenden Indikatoren, da seine Daten so einfach visuell dargestellt werden.
Das Kreuz
Wenn der MACD über die Signallinie kreuzt, wird er als bullischer Cross bezeichnet, und wenn er darunter kreuzt, wird er als bärischer Cross bezeichnet. Die Kreuze zeigen eine Verschiebung des Trendmomentums an und stellen je nach Art des Kreuzes Kauf- oder Verkaufssignale dar.
BTC/USD-Tageschart
Wie zu sehen ist, neigen MACD-Kreuze dazu, zumindest kurzfristig eine Trendwende zu bestätigen.
Zum Beispiel bildete die MACD-Linie am 16. November 2017 ein zinsbullisches Kreuz über der Signallinie, was ein Kaufsignal darstellt. Der MACD blieb über einen Monat über der Signallinie, als der Reis sich vor seinem nächsten rückläufigen Cross um mehr als 150 Prozent erholte. Das Bärenkreuz fand am 20. Dezember 2017 statt, was eine Trendwende von bullisch zu bärisch signalisierte.
Es wird empfohlen, den MACD in Verbindung mit anderen Indikatoren wie Volumen, RSI oder Price Action zu verwenden, da der MACD wie jeder andere Indikator nicht zu 100 Prozent genau ist und falsche Signale ausgeben kann.
Zum Beispiel waren die zinsbullischen Crosse im Januar und März relativ flach und konnten nicht sehr lange über der Signallinie bleiben, was zu kurzlebigen Kursrallyes und schwachen Kaufsignalen führte.
Überkauft und überverkauft
Der MACD eignet sich hervorragend, um mögliche Trendänderungen zu erkennen. Aber es kann auch überkaufte oder überverkaufte Marktbedingungen identifizieren, wie wir weiter unten untersuchen werden.
Die Bedingungen liegen vor, wenn MACD und Signallinie zu weit voneinander sowie von der Nulllinie entfernt sind.
BTC/USD-Wochenchart
Wie zu sehen ist, begann sich die MACD-Linie im Dezember 2017 merklich von der Signallinie zu entfernen. Auch zu diesem Zeitpunkt lagen sowohl der MACD als auch das Signal deutlich über der Nulllinie.
Die Kombination der beiden warnte die Anleger davor, dass der Anstieg der Preisbewegungen zu überzogenen Marktbedingungen führte und ein Rückzug wahrscheinlich wurde.
Nulllinie/Histogramm
Die Nulllinie markiert den Mittelpunkt des MACD-Oszillators. Wenn der 12 EMA über den 26 EMA kreuzt, kreuzt der MACD die Nulllinie, was ein Kaufsignal darstellt. Umgekehrt, wenn der 12 EMA unter den 26 EMA kreuzt, kreuzt der MACD die Nulllinie und präsentiert ein Verkaufssignal.
Das Histogramm (rosa Balken) quantifiziert den Abstand zwischen dem MACD und der Signallinie. Das Histogramm druckt einen Balken über der Nulllinie, wenn der MACD über der Signallinie liegt, und darunter, wenn der MACD unter der Signallinie liegt. Die Größe des Balkens hängt davon ab, wie groß der Abstand zwischen den beiden Linien ist.
Wie Sie in der obigen Grafik sehen können, erreicht das Histogramm seinen höchsten Stand, wenn der MACD am weitesten über der Signallinie liegt, was bedeutet, dass die Rallye überdehnt wird.
Sobald der Pullback eintritt, festigten das bärische MACD-Cross und das Histogramm, das unter die Nulllinie zurückging, den Trend in bärischer Richtung.
Abschluss
Der MACD ist ein großartiges Werkzeug für trendfolgende Trader, egal ob Sie Anfänger oder Profi sind.
Es stellt Kauf- und Verkaufssignale einfach durch das Überqueren zweier Linien dar, sodass selbst unerfahrene Trader sich schnell mit dem Tool vertraut machen können.
Offenlegung: Der Autor hält zum Zeitpunkt des Schreibens BTC, AST, REQ, OMG, FUEL, 1st und AMP.
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