Sinkendes Interesse an Bitcoin-Margined Futures verspricht geringere Preisvolatilität — CoinDesk

Ein Händler erleidet im Wesentlichen sowohl bei der Sicherheit als auch beim Futures-Kontrakt einen Verlust. Daher steigen die Margin-Anforderungen bei Kursrückgängen schneller und Long-Positionen werden relativ schnell liquidiert. Dies wiederum übt einen weiteren Abwärtsdruck auf den Markt aus, was zu einem tieferen Abrutschen führt, auch bekannt als Leverage-Washouts, wie der eine gesehen im Mai. Long-Liquidation bezieht sich auf die erzwungene Schließung (erzwungener Verkauf) von bullischen Positionen aufgrund von Margenmangel.