Crypto 101: Trendstärke mit dem Chaikin-Geldfluss messen
Wenn Sie schon immer die Stärke eines Trends anhand seines Volumens sowie des Kauf- und Verkaufsdrucks quantifizieren wollten, gibt es einen praktischen Indikator, der Ihnen dabei helfen kann.
Der Chaikin Money Flow (CMF) ist ein von Marc Chaikin entwickelter Indikator, der verwendet wird, um das Geldflussvolumen über einen bestimmten “Rückblick”-Zeitraum, normalerweise 20 oder 21 Tage, zu analysieren.
Das Konzept des Money Flow Volume (MVF) ist eine Variable, die in den Berechnungen von Chaikin verwendet wird und den Kauf- und Verkaufsdruck eines Vermögenswerts über einen einzigen Zeitraum misst. Um den Geldfluss zu berechnen, muss man zuerst den Geldfluss-Multiplikator bestimmen, der in der Gesamtgleichung verwendet wird.
So berechnen Sie den Money-Flow-Multiplikator für einen Zeitraum:
[(Close – Low) – (High – Close)] /(Hoch – Niedrig) = Geldfluss-Multiplikator
Der Geldfluss wird durch Multiplikation des Multiplikators mit dem Volumen für die aktuelle Periode definiert:
Geldflussmultiplikator x Volumen für den Zeitraum = Geldflussvolumen
Zum Glück müssen Sie die Gleichung nicht jedes Mal wiederholen, da Websites wie Diagramme TradingView kann es für dich tun.
Der Geldfluss von Chaikin
Der Wert des CMF schwankt zwischen 1 und -1, mit der grundlegenden Interpretation, dass der Kaufdruck höher ist, wenn der CMF näher an 1 liegt, während umgekehrt der Verkaufsdruck höher ist, wenn er unter 0 und näher an -1 liegt.
Worauf Sie achten sollten
Die obige Grafik zeigt, dass sich die Preise vom 6. Januar bis 9. Januar 2019 nach einer leichten Rallye am Vortag zu erholen begannen.
Aber mit einem ausgelösten Ausverkauf entlang der ehemaligen Unterstützungszone von 4.000 USD veranschaulichte der CMF eine enorme Zunahme des Verkaufsdrucks und bestätigte die Abwärtsbewegung als legitim und umfassend.
In der Tat hätten versierte Anleger den CMF nutzen können, um die schnelle Ablehnung an der neutralen Nulllinie abzuschätzen und dabei 9-10 Prozent ihrer Investitionen einzusparen.
Bären-/Stierkreuz
Ein Bullen- oder Bärenkreuz mit dem CMF bedeutet einfach ein Crossover über oder unter der neutralen Nulllinie, wenn der Indikator beginnt, sich zu bewegen und von einer Zone in die andere zu wechseln.
Die jüngste Kursbewegung zeigt einen Rückgang unter 0, als er inmitten eines geringfügigen Ausverkaufs in den negativen Bereich überschritt, was darauf hindeutet, dass der Verkaufsdruck für diesen aktuellen Zeitraum größer und die Möglichkeit eines Rückgangs nach unten erhöht ist.
Der CMF ist jedoch nicht immer perfekt und veröffentlicht nur Informationen, nachdem eine größere Bewegung stattgefunden hat, sodass man seine Platzierung in Bezug auf Momentum und Volatilität einfach bestätigen kann.
Der CMF wird am besten in Verbindung mit anderen Indikatoren wie dem . verwendet Relative Strength Index (RSI), stochastisch oder Chaikin-Oszillator, um Ihren primären Messwert zu bestätigen.
Und obwohl es in allen Zeitrahmen nützlich ist, funktioniert das CMF optimal bei der Analyse längerfristiger Trends.
Wochenchart
Hier sehen wir, dass der RSI am 31. Dezember von 31,54 einen ziemlich glanzlosen Wert lieferte, kombiniert mit dem rückläufigen Cross des CMF, da der Preis keine neuen Höchststände erreichte, nachdem er vorübergehend versucht hatte, höher zu steigen.
Sobald der CMF das untere Ende der Spanne erreicht, ist der Verkaufsdruck am stärksten, und wenn kein weiterer Drawdown erreicht wird, können Sie davon ausgehen, dass sich die Preise auf diesem aktuellen Niveau stabilisieren.
Aber es gibt Einschränkungen…
Der Chaikin Money Flow unterliegt einer Einschränkung im oben genannten Money Flow Multiplikator, da er die Änderung einer Handelsspanne zwischen den Perioden nicht berücksichtigt, was bedeutet, dass Preislücken auf dem Chart nicht erfasst werden und bis zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr synchron sind Reset oder eine Neukonfiguration der Werte.
In Kombination mit anderen Indikatoren kann der Chaikin Money Flow jedoch ein nützliches Instrument sein, um den Kauf- und Verkaufsdruck eines bestimmten Vermögenswerts über einen bestimmten Zeitraum zu messen und Ihnen in Verbindung mit anderen bemerkenswerten Signalen potenzielle Verluste in der Zukunft zu ersparen.
Offenlegung: Der Autor besitzt zum Zeitpunkt des Schreibens keine Kryptowährung.
Wellenbild über Shutterstock; Diagramme von TradingView
