Daten zu Derivaten zeigen nachlassenden Krypto-Enthusiasmus

Implizite Volatilitäten, die aus Optionsprämien berechnet werden und die Einschätzung des Marktes über das zukünftige Risiko messen, sind auf ein Niveau gesunken, das seit Oktober 2020 nicht mehr gesehen wurde. Sicherlich würden regelmäßige Niveaus der impliziten Volatilitäten von Krypto Alarm und Panik am Aktienmarkt signalisieren, aber seitdem In der zweiten Dezemberwoche sind die impliziten Volumina von Crypto gesunken. In den letzten Tagen hat sich dieser Rückgang beschleunigt. Die impliziten Volumen am Geld für einen Monat liegen jetzt bei 60 %; sie bewegten sich seit dem Sommer im Bereich von 80 %. Wenn die Nachfrage nach Optionen sinkt, sinken auch die impliziten Volatilitäten.