Höhere Volatilität bei Bitcoin und Ether erwartet

Wie in der obigen Grafik gezeigt, „wenn die implizite Volatilität (Erwartungen des Optionsmarktes der zukünftigen Volatilität) wesentlich höher ist als die realisierte Volatilität (die tatsächlichen Preisschwankungen während der vergangenen Handelsspannen), ist ein Anstieg der letzteren normalerweise um die Ecke und Long-Volatilitätsoptionen Positionen zahlen exponentielle Renditen“, schrieb Two Prime.